Bollinger bands slope

Fiquei me perguntando se você já fez qualquer estudo sobre a inclinação das bandas e suas relações direcionais entre si. As bandas podem (a) divergir (b) convergir (c) se moverem em paralelo. Existem 3 variações para cada um desses estados, criando 9 estados totais. Por exemplo, bandas poderiam tanto mover (i) para cima, (ii) para baixo, ou (iii) para os lados. E as bandas convergentes poderiam (i) encaminhar-se umas para as outras, (ii) a banda inferior se mover lateralmente, a banda superior mover-se para baixo, ou (iii) mover-se para cima e para baixo para cima. Em seu excelente livro, que eu li várias vezes, você cobre alguns aspectos disto ao discutir a largura de banda (capítulo 8), mas a largura de banda remove o elemento direcional desses vários estados possíveis, uma vez que sua função é simplesmente mostrar expansão e contração Em volatilidade. Aqui está um cenário: Em uma parte inicial de uma tendência ascendente, podemos obter a banda superior curvando para cima ea banda inferior curvando para baixo (coberto em seu livro) como um movimento de impulso para a parte superior. Uma vez que a banda inferior curvas back-up, que sugere o impulso se foi, mas agora ambas as bandas em movimento em paralelo sugerem a tendência continua acima (isso é na minha experiência). Uma vez que a banda superior curvas para baixo, enquanto faixa inferior ainda se movendo mais alto, temos bandas convergentes e isso sugere um sideway mercado. Isso permite a categorização sistemática do estado do mercado em qualquer ponto neste. Assumindo não foram após conselhos contínuos, como você sabiamente apontam, ele ainda pode ser usado como um bom filtro para sistemas de construção. Im um comerciante de opção, por isso também me ajuda a saber que a tendência é a possibilidade por agora, e eu deveria aumentar o theta em minhas posições e reduzir a minha gama longa. A divergência / convergência das faixas, neste aspecto, parece refletir o momentum. Eu fiz alguma comparação com alguns indicadores de momentum populares como MACD / H, ROC e TRIX e confirmaram que há uma forte correlação lá. E, no entanto, eu também notei que as bandas são mais suaves e, ao mesmo tempo, mais responsivas (menos atraso). Para filtrar qualquer ruído e suavizar as voltas nas faixas, eu apliquei a técnica de filtragem de Kaufmans que ele usa para remover o ruído na inclinação de seu indicador KAMA (Smarter Trading - capítulo 8). Curiosamente, ele usa desvio padrão para fazer isso. Acho seu método bastante eficaz. Ive começou a fazer alguns testes amp am ver alguns resultados encorajadores até agora. Fiquei me perguntando se youve quaisquer pensamentos sobre isso ou ter feito qualquer estudos aprofundados sobre este Obrigado antecipadamente. Bbandsbollingerbands Site Admin Entrou: 08 Feb 2008 Postagens: 293 Enviado: Qua May 30, 2007 1:33 pm Assunto: Youre obviamente um usuário avançado. Parabéns em ir além do primeiro véu. A relação das bandas é uma área muitas vezes esquecida, mas extremamente valiosa. Alguns aspectos são fáceis de ver em BandWidth, que eu abordado no BoBB. Outros aspectos são mais fáceis de ver nos gráficos, mas ainda podem ser codificados para a negociação sistemática após se familiarizar com eles. A chave para essa abordagem analítica é a taxa de variação da faixa média associada à taxa de variação da volatilidade, trendiness e ruído. Eu tenho ensinado alguns dos padrões que vemos em tops em conversas recentes. Por exemplo, considere esta seqüência de quatro partes topping: uma volta para cima pela faixa inferior, uma volta para baixo pela banda superior, uma tentativa falhada em uma etiqueta da banda superior e um sinal de fraqueza. Receio que não tenha quaisquer estudos adequados para apresentar, mas tenho a certeza de que esta será uma área de valor sustentado. Por favor reporte com suas descobertas e observações de vez em quando. Caro Sr. Bollinger, Depois de ler o seu livro / artigos Eu fui um viciado em BB por vários anos, apesar das pessoas ao meu redor que não conseguem entender por que eu gosto dessas linhas balançando Eu me vi muito feliz com uma combinação no gráfico: BB 20, 2 com 1 linhas STD também (geralmente coincidindo com ema8 em tendências). Preço dentro de 1 linhas STD me avisa de não situação tendência BBsqueeze indicador como John Carter e Hubert Senters (Tradethemarkets) usar: BB 20,2 dentro Keltner juntamente com uma sobreposição de Momentum para mostrar a direção. Desta forma o sinal é quotunderlyingquot específico. Pontos roxos representam o sinal de compressão. Se voltar azul novamente BB estão se expandindo. Momentum direção (por exemplo, até quando em 0) mostra o caminho. Eu projetei b como a segunda sobreposição como um plano MA20 me mostra melhor comportamento de preços no 1 e 2 STd, bem como o ma20. (Ainda não há tempo para reprogramar o indicador para projetar o indicador de aperto no linema de 0,5 B) O que ainda estou faltando é a influência da inclinação MA20 na aparência das bandas: muitas vezes sinto falta da banda oposta ondulando novamente (Volatily no Mais longos outpaces MA rise). Como eu entendo, é porque ou o MA está aumentando mais lento com volatilidade quotconstantquot e / ou volatiliy está caindo em relação ao aumento MA. Até agora eu não encontrei uma apresentação visual adequada que reflita essas etapas. Bandwith exclui a influência da inclinação MA, perdendo assim o sinal de banda quotopposite. Você tem algumas idéias / sugestões Obrigado por você inspirar artigos Fixer bbandsbollingerbands Site Admin Entrou: 08 Feb 2008 Mensagens: 293 Enviado: Sex Jul 31, 2009 7:26 am Assunto: Atualmente BandWidth captura o efeito que você está procurando Alguma extensão. Considere por um momento a fórmula BandWidth: 40upperBB - lowerBB41 / middleBB 100 O que revela que BandWidth é a largura nominal das bandas em função da média móvel. Assim, um exame cuidadoso de BandWidth em suas extremidades superiores deve render a informação que você quer pelo menos que é o que nós confiamos aqui. Se você quisesse ver os componentes para uma visão de grained mais fina, você poderia traçar o impulso do por cento do período único da faixa média e do BandWidth no mesmo grampo - você terá que usar escalas separadas. Se você quiser ainda mais detalhes, então traçar a taxa de porcentagem de um único período de variação das bandas superior e inferior também. Espero que ajude, Slope of Hope Bollinger Breadth Bem, eu sei que I8217m não é o único que está feliz com a eleição acabou. Verdade seja dita, tão contente como estou de ver o preço movendo-se novamente depois desta letargia de verão, tenho meus dedos cruzados que a volatilidade disca de volta um pouco daqui, porque é um pouco demais para mim. Mas, depois de apenas uma semana, as condições mudaram consideravelmente para uma rápida revisão está em ordem. Entrando em dia de eleição, houve uma quantidade significativa de hedging indo para a incerteza de 08 de novembro foi evidente pelas leituras de alta SKEW e Equity Put / Call rácios. Desde então, a SKEW voltou aos níveis médios e Equity Put / Call não está muito atrás. Destacaram-se acima dos tempos nos últimos dois anos em que a relação Put / Call estava além do limite superior estabelecido e a ação de preço que ocorreu enquanto a média de rácio reverteu para a 100MA. Na maioria das vezes, uma ruptura de limite alta coincidiu com um grande rali no SPY, menos comumente, ele estava prevendo uma venda grande fora. Olhando para o SPY, estruturalmente, parece que o preço saiu de um grande canal de baixa e estabeleceu um canal ainda mais alta. Essas linhas de tendência bem estabelecidas tendem a permanecer em importância, portanto a linha de tendência de baixa do canal de baixa será muito importante nesta semana (aproximadamente 215). Eu suspeito que ele não vai quebrar, mas se ele faz, ele abre o comércio de volta para o canal grande8217s baixo em torno de 210. Parece SPY estabeleceu o palco para o comércio para continuar a novos ATH8217s, mas let8217s dar uma olhada sob o capô. Uma medida que eu acompanhar é a porcentagem de ações maior do que suas Bandas Bollinger superior. A partir de sexta-feira (quinta-feira também para essa matéria), mais de 40 de risco em ações (discricionária, financeira, industrial e tecnologia) fechado acima de suas Bandas Bollinger superior (20-dia, configuração de desvio padrão 2). Eu tive que voltar para os dias de QE de 2010 a 2017 para encontrar outra instância que alta e eu só tinha 4 instâncias. MAS, afrouxando o requisito ligeiramente para 30 me deu 17 ocorrências. Veja as estatísticas: Desde 2010, SPY teve uma condição semelhante 17 vezes. 9 daqueles tempos (53), o SPY negociou em uma tendência ascendente rasa para os pares seguintes de meses. 3 vezes (17,6) SPY terminou imediatamente e caiu 5-15. 1 vez (5.8) SPY duplicou o rali já alcançado (2017). 5 vezes houve um pop BB subseqüentes dentro da próxima semana ou dois, mas 4 daqueles 5 vezes, em seguida, sofreu um pullback 3-5 após o segundo pop. Nenhum comércio para este post, mas I8217ll ver todos vocês nos comentários. Combinação de Bollinger e combinações de indicadores em declive Uma vez que tenhamos uma compreensão firme de como Bollinger Bands são usadas, o próximo pensamento que os comerciantes devem ter é como usar esse indicador para seu nível ótimo. Para conseguir isso, muitos comerciantes optam por usar Bollinger Bands juntamente com outros indicadores técnicos para obter uma melhor noção do que está acontecendo na atividade de preço de uma moeda. Então, por que os comerciantes querem fazer isso e que exatamente são esses comerciantes à procura quando estes indicadores são combinados Quando os comerciantes combinam indicadores e olhar para eles em relação uns aos outros, os comerciantes estão à procura de evidência de acordo na esperança de que todos os Os sinais disponíveis apontam na mesma direção. Se, por exemplo, você tiver dois indicadores diferentes e ambos sugerirem um movimento de preços para cima no futuro, você será capaz de negociar com um nível mais alto de probabilidade do que se estivesse usando apenas um indicador. Além disso, os comerciantes experientes usam mais de um indicador em combinação como uma maneira de saber quando não para o comércio. Isso pode parecer confuso para alguns, e você pode estar se perguntando: por que um comerciante estar procurando razões para não negociar? Não é impossível ganhar dinheiro quando você não está negociando. Bem, é claro, o fato é que os comerciantes não podem ganhar dinheiro quando Comércios não estão abertos. Mas uma grande quantidade de negociação é saber quando ficar de lado, como isso pode mantê-lo de perder dinheiro no futuro. Se seus indicadores múltiplos não estão mostrando o acordo, é geralmente uma idéia melhor não abrir nenhuma troca porque não há nenhuma maneira, nestes casos, girar as probabilidades em seu favor. Assim, uma vez que podemos ver que é uma estratégia prudente para usar vários indicadores ao mesmo tempo, como podemos decidir qual indicador usar A primeira maneira de abordar isso é olhar para o que tem usado para outros comerciantes e foi rigorosamente testado ao longo do tempo . Uma das opções mais comuns é a Divergência de Convergência de Média Móvel, ou MACD. Os proponentes do indicador MACD tendem a acreditar que funciona bem com outras ferramentas técnicas, disse Haris Constantinou, analista de moeda da TeleTrade. LdquoThis é porque os indicadores combinados vêem a atividade do preço em maneiras ligeiramente diferentes e quando o acordo é visto entre estes dois indicadores, ups elevados da troca da probabilidade pode ser identificado. Os sinais usados ​​menos geralmente podem ser gerados quando as faixas de Bollinger estão mostrando um inclinação direcional , Para baixo ou para os lados). Este movimento direcional no indicador Bollinger Band pode ser outro sinal para os comerciantes, indicando a direção da tendência futura ou o impulso subjacente global. Se os preços estão causando Bollinger Bands para inclinação para cima, comprar posições podem ser estabelecidas na moeda na expectativa de que os preços vão continuar neste sentido. Por outro lado, quando os preços fazem com que as Bandas de Bollinger desçam para baixo, as posições de venda podem ser tomadas em uma moeda na expectativa de que os preços continuem na direção descendente. Se os preços estiverem fazendo com que as Bandas de Bollinger se movam de lado, nenhum comércio deve ser estabelecido porque não há indicação de direção de preço futura. O seguinte artigo é de um de nossos colaboradores externos. Não representa a opinião de Benzinga e não foi editada.